学加仓方法,看这一篇文章就够了!

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所属分类:期货投资策略

学加仓方法,看这一篇文章就够了!

01. 橄榄型增仓法
假定认为价格即将上涨,先以少量资金买进,一旦盈利,不是平仓,而是以数倍于第一次的交易资金,大量买入;如果价格继续上扬,就有可能将剩余的资金全部投入进去,加码资金两端轻,中间重。
02. 金字塔增仓法期货市场中最常用的交易方法。即先在某价格买入固定仓位头寸,当价格上涨到一定幅度之后,以比第一次仓位更少的资金买入,后面如果股价继续上扬,再以比上一次更小的仓位买入,以此类推,加码资金逐级减小。
03. 倒金字塔增仓法即第一次以较小仓位试探买入,如果行情上涨,投资者感觉良好,则下一次买入比第一次更多的筹码,以此类推,加码资金逐级增大。
04. 等分比加仓法交易之前平均将投入资金分成数等分,当行情按照预期逐级上行,则每次按等量资金逐级加码。
期货05. 概率交易法这种方法将盈利的标准建立在成功率的基础之上,在某只个股上没有分批加减仓位的系统资金管理办法,结果是要么止损,要么止盈,都是一次进出完成一轮交易。比如,投资者看好某只个股,则买入固定仓位的股票,到达止损位则清仓离场,到达目标位则止盈,分散参与多只个股皆是如此。
06. 追杀法——又叫Martingale(马丁格尔)系统它最初是赌场里面的(轮盘)开始使用的,它的基本原则是:假如你输钱,你需要将赌金翻倍,假如你赢钱,你则需要将赌金还原到原始赌金。这将使你最终获得利润。这种投资方式合适在大的上涨和下跌通道中比较的合适。
07. 反马丁格尔法即以一单位比例开始,在每一次赢钱之后将仓位加倍,但在每一次损失之后,就回到一单位比例仓位。这个策略的好处在于风险较低、所增加的仓位是以赢的钱作为来源,可以使账户资金保持安全。这个方法的缺点是最大仓位都会下在无可避免的赔钱上!这种投资方式相对来说比较的保守,可以在相对的顶和底上使用。
08. 赢钱加仓法你以几个比例单位开始,在每一次超出止损之后,减少一单位仓位,在每一次赢钱之后增加一个单位仓位。渐进加仓!
09. 固定风险度加仓法加仓数量和动用资金数额不确定,但是承担的潜在风险度固定。

二仓位管理,多种加仓方法详解
01. 分批式进场-也就是面的概念,是不同点位的加码方式。这种方式也是大家常说的加码,加码方式又有各式各样的方式,主要是满足某些条件后的再进场加码,简单常见的有固定点数或比例加码方式——也就是当你第一笔单进场获利超过设定的点数或比例后,就加码1次,一直照这样下去。不过加码次数有它的效率性,不是加码越多次就越好喔!拉回加码方式——当你进场后,价格往反方向走时加码。比如说:当做多时,指数拉回50点,就进场加码1口多单,以此类推。其实拉回摊平成本加码方式跟凹单常常是一线之间,如果没有管控好出场方式会造成可怕的亏损。
损益曲线加码方式——简单来说就是当你获利达到设定目标时加码,或是亏损达到你设定的目标时加码。设定指标加码方式——可能用某些技术指标或是自订指标来做衡量,相当于是衡量市场热度的指标,举例来说:如果使用ADX来当做加码指标,可能ADX每往上增加10,可能就多单加码一次,诸如此类的方式。当然还有其他加码方式,这边只是举出一些常见的方式。
02. 动态调整每次进场口数-点的概念,是相同点位的加码方式。这种方式是根据某些条件或情况来调整下次进场的口数,也就是动态的部位调整方式。常见的动态部位调整方式有随着波动大小来调整进场口数大小的方式-最简单的方式是使用口数=W风险值,W通常是一个固定数值或是可承受的亏损点数,风险值是可以变动的值,通常使用可以衡量最近波动的数值,像波动率就是。或是W可能是固定资金,而风险值是你策略的最大连续亏损,这也是一种方式。
马丁格尔(平赌)法——其实这是一种赌博方式,在一个只能压大或压小的赌盘里,一直不断的只压某一边(如压大或压小) ,每输钱一次,下次就把输钱的数目乘上两倍,一直到你赢一次为止,就可以将前面所亏损的金额全部赢回来并多赢第一次所压的金额。详细的内容,以后有机会再介绍,如果运用在交易上,就是你每次交易只有两种选择,做多或做空,只要你输钱,下一次进场就把仓位放大2倍。基本上,这种方式不是一般人可以玩的,因为你必须要有雄厚的资金可以忍受很大的亏损才有机会去赢得最后一把。
当然还有反马丁格尔加码法,刚好跟上面颠倒,就是赢的时候把仓位放大2倍,但是这种方式只要输一把,就会把前面所有赢的钱都输光还倒赔本金。两者使用的时机最大的差异在,马丁格尔法适合使用在盘整市场,因为盘整市场一般交易策略输的机会比较高。如果在趋势市场中,交易策略赢的机会就比较多,反而使用反马丁格尔策略可能会比较好。这些加码方式,使用起来会有它的限制,也不太适合一般人使用,不过大家还是可以研究看看,蛮有趣的。
特殊情况加码法——当你发现某种情况发生时,你的交易策略胜率特别高,你就可以选择在这时候把部位压加大。举例来说,最近的价格都在20日均线之下,但是今天开盘跳空站上20日均线,你发现过去这样的情况有很大的机率会往上走一波,你就可以在这次进场时把仓位压大,诸如此类的情况。当然还有很多其他的加码或调整仓位的方式,只是有的方式想要转换成程式语言来回测不见得这么容易,也会有一些限制,以后有机会再做回测给大家看看差异。
03. 手数也可以变化有时候进场手数的变化方式又牵扯到资金控管的问题,所以方式也是无奇不有,金字塔加码法、倒金字塔加码法,甚至上面说的马丁格尔加码方式也是一样。你不见得要依照1手、2手、4手、8手这样的调整仓位方式,你也可以使用费氏系数来调整仓位,或是任何其他的方式,所以在手数的调整上又是另一门学问。不过不管怎么调整一定跟你所拥有的资金大小有关,一定要根据资金大小来决定总仓位大小,不然会很容易发生爆仓的危险。而且任何的加码方式都会跟出场方式有很大的关系,一但你压大部位,风险自然提高很多,这时候的仓位控管就是要决定于何时要出场,出的好就可以留住获利,出的不好可能会让亏损加大,反而得不偿失。所以各种不同的加码方式会有自己对应的出场方式,当你在撰写程式的时候就要特别小心,因为程式写得越复杂,就越容易有bug出现,反而出现一堆问题。所以当资金没有很大时,也不要把所有的钱都压在同一支程式的加码策略中,这样分散风险的效果并不高。因为大部分的加码策略都要建立在趋势有拉开,如果盘势始终在盘整的话,加码方式反而会让你被修理得很惨。
04. 不一定要靠加码分散风险作者觉得好的投资组合分配应该是多市场、多策略的分散,由多市场来分只交易散单一市场的风险,由多策略来分散在单一市场只交易某些商品的风险。其实用多策略一样可以达到分散进场点的效果,这跟加码的效果也是一样。而且使用不同策略的进场有他各自的依据,交易起来也会比较有信心。适当地使用加码方式去试探行情是否出现,是可以的,但是作者比较推荐用多策略去分散进场点。

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